内容简介
1绪论
1.1选题背景与意义
1.2金融市场一体化的理论基础和传统度量模型
1.3市场分割程度检验的信息传递模型
1.4本书结构和创新点
2银行系统可靠度Copula理论模型
2.1 Copula方法基本原理
2.2商业银行安全可靠性分析
2.3系统可靠度Copula理论建模
2.4实例计算
2.5本章小结
3时变Copula参数演化方程构建及实证研究
3.1时变Copula理论分析
3.2时变Copula参数演化方程构建
3.3参数估计实证检验
3.4本章小结
4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析
4.1 Copula函数分布特征的比较分析
4.2最优拟合Copula函数的选择
4.3 Copula函数对资产组合选择的影响检验
4.4本章小结
5我国股票市场相依性的实证研究
5.1我国股票市场信息传递的非线性Granger检验
5.2我国股票市场的波动溢出检验
5.3基于时变Copula的我国股票市场相依性研究
5.4 QFII对A、B股市场分割的影响的实证研究
5.5本章小结
6我国汇市与股市相依性的实证研究
6.1我国汇市与股市联动性的Granger检验
6.2人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究
6.3本章小结
7全球金融危机的案例分析
7.1市场有效性理论和实证检验
7.2美国次贷危机对我国银行信贷业的启示研究
7.3本章小结
8全文总结
8.1本书主要工作
8.2研究展望
参考文献
附录 发表论文目录